Obv trading system

Descobrir o sentimento do mercado com volume em equilíbrio (OBV) (CME, CELG) O volume mostra o sentimento da multidão, pois as barras de preços criam padrões que prevêem resultados de alta ou baixa. O volume de ação de preço de apoio cria convergência. Adicionando confiabilidade aos sinais direcionais, enquanto a ação oposta cria divergência. Advertindo que as forças do mercado estão em conflito, com um lado eventualmente assumindo o controle. O volume interpretado através de um indicador de acumulação-distribuição esclarece esse processo, fornecendo sinais confiáveis ​​que influenciam a escolha da posição e o gerenciamento do comércio. (Para mais, consulte: Como usar o volume para melhorar sua negociação). On-Balance Volume (OBV), desenvolvido por Joseph Granville na década de 1960, embala um enorme uso em uma simples ferramenta de distribuição de acumulação que calcula o volume, aumentando ou subtraindo o resultado em um sub-total contínuo. A fórmula gera uma linha de indicador suave que calcula altos, baixos e linhas de tendência semelhantes às barras de preços. A comparação da ação relativa entre barras de preço e OBV gera sinais mais acionáveis ​​do que os histogramas de volume verde ou vermelho comumente encontrados na parte inferior dos gráficos de preços. (Para saber mais, leia: qual é a diferença entre o volume no balanço (OBV) e a distribuição de acumulação) OBV Feedback System O OBV fornece o feedback mais confiável em torno de testes de grandes e baixos, tornando-a uma ferramenta perfeita para medir o potencial de breakouts e separação. É um processo simples, comparando o progresso dos indicadores com a ação de preços e observando convergência ou relações de divergência. Isso dá lugar a muitas previsões fundamentais: o OBV atinge novos níveis elevados, enquanto os preços testam a resistência. A divergência de alta, a previsão de preço vai acabar com a resistência e subir de nível, jogando catch-up. O preço atinge o novo alto enquanto o OBV rola no nível de resistência ou abaixo do último. Uma divergência de baixa, a previsão de que o rali irá parar ou reverter. O OBV atinge novos testes de preços baixos enquanto testados em preços. A divergência de baixa, a previsão de preço irá reduzir o suporte e aumentar a velocidade, jogando o catch up. O preço atinge um novo ponto baixo, enquanto o OBV rola para o último nível de suporte. Uma divergência de alta, prevendo que a liquidação irá parar ou reverter. OBV corresponde à ação do preço, maior ou menor. Convergência de alta ou baixa, dependendo da direção. Limite a análise OBV às principais zonas de teste no gráfico diário. É natural que as relações conflitantes entre o preço e o volume se desenvolvam no decurso de um mercado lateral. Reduzindo a confiabilidade dos indicadores entre os níveis contestados. Ele também não escala bem, com OBV intradía e semanal não conseguindo produzir sinais consistentemente confiáveis. Como resultado, limitar a análise aos testes nos níveis instalados por meses aumenta as chances de obter o maior benefício para sua linha de fundo. (Para leitura relacionada, veja: Volume no balanço: The Way to Smart Money). Procure dois cenários OBV comuns: CME Group (CME) manda para 80 em junho (1), postando um alto salto OBV. Ele puxa para trás e excede o alto em novembro, mas o OBV não consegue alcançar o seu anterior alto (2), sinalizando uma divergência de baixa. O rali falha, dando lugar a uma venda que atinge uma baixa de 11 meses em abril. O estoque então entra em uma fase de acumulação, com OBV e preço mais alto em uníssono por 7 meses. OBV eleva-se a um máximo de vários anos em setembro (3), enquanto o preço ainda está sendo negociado sob o alto dos anos anteriores, provocando uma divergência de alta que prevê o forte breakout de dezembro. Celgene (CELG) cai no início de 2017 logo abaixo de 90 (1) e entra em uma correção que mostra ampla distribuição. Começa a se recuperar em abril, ganhando terreno em um aumento constante que eleva o preço para a alta anterior em junho, enquanto o OBV não atinge esse nível. O estoque motiva lateralmente durante dois meses em um triângulo simétrico e explode (2), elevando-se para 100, mas OBV continua a atrasar, triturando bem abaixo do alto publicado no início do ano. Esta divergência força a tendência de alta para bloquear e diminuir o nível de breakout, sacudindo compradores esperançosos, enquanto OBV faz uma recuperação lenta e estável, finalmente juntando o preço em uma nova alta em novembro (3). Os estoques podem ser facilmente quebrados ou quebram quando o OBV está atrasado no comportamento dos preços, mas a ação divergente acena com uma bandeira vermelha que prediz whipsaws até o preço virar para se encontrar com o OBV ou o OBV virar para atender ao preço. Esse comportamento de teste acompanha a segunda fase do ciclo de resolução de ação de ação descrita em Master A Breakout With Three Step Market Mechanics. É por isso que os comerciantes devem procurar o OBV para combinar o preço do lead antes de assumir riscos em novas posições de breakout ou breakdown. On-Balance Volume mostra a intenção dos players do mercado, muitas vezes antes que a ação de preço gere um sinal de compra ou venda. Use-o como um filtro de entrada sempre que uma segurança está testando um suporte maior ou um nível de resistência. Volume de balanço (OBV) O que é Volume de balanço (OBV) O volume de equilíbrio (OBV) é um indicador de momentum que usa fluxo de volume para Prever mudanças no preço das ações. Joseph Granville desenvolveu a métrica OBV na década de 1960. Ele acreditava que, quando o volume aumentar acentuadamente sem uma mudança significativa no preço das ações, o preço eventualmente saltará para cima e vice-versa. BAIXANDO Volume On-Balance (OBV) A teoria por trás do OBV baseia-se na distinção entre dinheiro inteligente, nomeadamente, investidores institucionais e investidores minoristas menos sofisticados. À medida que os fundos de investimento e os fundos de pensões começam a comprar em uma questão que os investidores de varejo estão vendendo, o volume pode aumentar mesmo quando o preço permanece relativamente nivelado. Eventualmente, o volume impulsiona o preço para cima. Nesse ponto, investidores maiores começam a vender e investidores menores começam a comprar. Gráfico criado com TradeStation O OBV é um total de volume (positivo e negativo). Existem três regras implementadas ao calcular o OBV. Eles são: 1. Se o preço de fechamento de hoje for maior do que o preço de fechamento de ontem, então: Atual OBV Anterior OBV volume de hoje 2. Se o preço de fechamento de hoje for menor do que o preço de fechamento de ontem, então: Obra atual OBV anterior - volume de hoje 3. Se hoje O preço de fechamento é igual ao preço de fechamento de ontem, então: Cálculo de Exemplo de OBV Exemplo de OBV Anterior Exemplo de cálculo de Exemplo abaixo é uma lista de 10 dias de um preço e volume de fechamento hipotecário de ações: Dia 1: preço de fechamento igual a 10, volume igual a 25.200 ações Dia dois : O preço de fechamento é igual a 10,15, o volume é igual a 30,000 ações. Dia 3: preço de fechamento igual a 10,17, volume igual a 25,600 ações. Dia quatro: preço de fechamento igual a 10,13, volume igual a 32,000 ações. Dia cinco: preço de fechamento igual a 10,11, volume igual a 23,000 ações. Dia seis: encerramento O preço é igual a 10,15, o volume é igual a 40 000 ações. Dia 7: o preço de fechamento é igual a 10,20, o volume é igual a 36,000 ações. Dia 8: o preço de fechamento é igual a 10,20, o volume é igual a 20.500 ações. Ce igual a 10.22, o volume é igual a 23.000 ações. Dia 10: preço de fechamento igual a 10.21, volume igual a 27.500 ações. Como pode ser visto, os dias dois, três, seis, sete e nove são dias em cima, então esses volumes de negociação são adicionados ao OBV. Os dias quatro, cinco e 10 são dias baixos, então esses volumes de negociação são subtraídos ao OBV. No dia oito, nenhuma alteração é feita para o OBV, uma vez que o preço de fechamento não mudou. Dado os dias, o OBV para cada um dos 10 dias é: Dia dois OBV 0 30,000 30,000 Dia três OBV 30,000 25,600 55,600 Dia quatro OBV 55,600 - 32,000 23,600 Dia cinco OBV 23,600 - 23,000 600 Dia seis OBV 600 40,000 46,600 Dia sete OBV 46,600 36,000 76,600 Dia oito OBV 76,600 Dia nove OBV 76,600 23,000 99,600 Dia 10 OBV 99,600 - 27,500 72,100